Сравнение CSQ с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -10.08% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и BWBIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
CSQ vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
CSQ
BWBIX
Сравнение CSQ c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.54 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 3.22 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и BWBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и BWBIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и BWBIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -39.14% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.76% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -39.14% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -9.26% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.88% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.41% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и BWBIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.39% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 11.38% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 19.94% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.19% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 23.31% | -0.38% |