Сравнение CSQ с BWBIX
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CSQ returned 10.39%/yr vs 3.50%/yr for BWBIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSQ charges 2.46%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 1.52%.
CSQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 16.37%
BWBIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSQ и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 8.42% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -9.50% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 1.52% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between CSQ and BWBIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.77 |
The correlation between CSQ and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
CSQ
BWBIX
Сравнение CSQ c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQ | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.29 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQ и BWBIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -39.14% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.65% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -21.59% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -39.14% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.21% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -11.65% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.57% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и BWBIX
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 5.97%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.22% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.71% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.65% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 21.26% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.17% | -0.13% |
Сравнение комиссий CSQ и BWBIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и BWBIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности BWBIX в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.49% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.70% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and BWBIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (7.22%) compared to CSQ (5.97%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs BWBIX's -39.14%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор