Сравнение CSQ с ARCC
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CSQ returned 16.38%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 16.38% против 13.20% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 16.38%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам CSQ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 8.10% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between CSQ and ARCC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CSQ
ARCC
Сравнение CSQ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.26 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.47 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQ и ARCC
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -79.36% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -19.35% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -19.35% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -21.76% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -56.77% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -10.98% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 10.68% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и ARCC
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.72% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.83% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 18.48% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.96% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 25.58% | -2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и ARCC
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.72% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and ARCC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (5.74%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs ARCC's -79.36%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор