Сравнение CSMIX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.35% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и USBNX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
CSMIX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
CSMIX
USBNX
Сравнение CSMIX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.22 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 3.55 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и USBNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и USBNX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и USBNX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -64.40% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.27% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -26.01% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -46.96% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -6.36% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -13.70% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.66% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и USBNX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.15% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.35% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 19.17% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.90% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 21.68% | +2.25% |