Сравнение CSMIX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | -1.68% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.55% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.69% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.52%
LBSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и LBSAX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
CSMIX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
CSMIX
LBSAX
Сравнение CSMIX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.65 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и LBSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и LBSAX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности LBSAX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 5.07% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и LBSAX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -47.89% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -10.19% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -17.16% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -32.82% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.50% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -5.29% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.19% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и LBSAX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.92% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 6.83% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 13.62% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 13.28% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 15.68% | +8.24% |