Сравнение CSMIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | -1.68% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMIX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции HWSIX немного отстают с 10.01%.
CSMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.52%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и HWSIX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
CSMIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
CSMIX
HWSIX
Сравнение CSMIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.44 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и HWSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и HWSIX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и HWSIX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -72.00% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -16.44% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -26.92% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -53.67% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -2.75% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -12.12% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.42% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и HWSIX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.15% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.90% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 23.97% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.70% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 24.67% | -0.75% |