Сравнение CSMD с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
CSMD и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMD и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMD и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.68%.
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMD и VO
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
CSMD vs. VO — Ранг доходности на риск
CSMD
VO
Сравнение CSMD c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.84 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSMD и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и VO
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и VO
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -58.87% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.74% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -6.12% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.91% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.76% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и VO
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 4.89% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 9.72% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 17.57% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.62% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.94% | +0.76% |