Сравнение CSMD с UGA
CSMD (Congress SMID Growth ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CSMD is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 80.94% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CSMD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
CSMD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам CSMD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 10.72% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -2.00% | 3.77% | -13.99% |
Correlation
The correlation between CSMD and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between CSMD and UGA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMD vs. UGA — Ранг доходности на риск
CSMD
UGA
Сравнение CSMD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.47 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 13.25 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.32 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и UGA
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -86.59% | +64.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.88% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.35% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -36.76% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 6.13% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и UGA
Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 6.03%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 11.66% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 30.41% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 35.14% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 34.38% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 37.27% | -17.50% |
Сравнение комиссий CSMD и UGA
CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и UGA
Ни CSMD, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSMD and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.66%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs 14.97% for CSMD. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
CSMD and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Congress and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSMD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор