PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с SFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while SFYX is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и SFYX

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%7.60%

Correlation

The correlation between CSMD and SFYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between CSMD and SFYX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSMD и SFYX

Секторы
CSMD
SFYX

Промышленность

31.1%
20.5%

Технологии

25.3%
16.9%

Здравоохранение

14.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.0%

Финансовые услуги

3.7%
15.9%

Энергетика

3.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
3.2%

Недвижимость

1.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

CSMD
31.1%
SFYX
20.5%

Технологии

CSMD
25.3%
SFYX
16.9%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
SFYX
9.9%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
SFYX
3.0%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
SFYX
15.9%

Энергетика

CSMD
3.6%
SFYX
4.5%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
SFYX
3.2%

Недвижимость

CSMD
1.6%
SFYX
6.4%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

SFYX
4.5%

Коммунальные услуги

CSMD

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

CSMD vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

—

—

Просадки

Сравнение просадок CSMD и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

—

—

Сравнение комиссий CSMD и SFYX

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и SFYX

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and SFYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор