PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

CSMD и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и QMOM

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.12%5.68%12.70%6.44%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

CSMD

1 день
0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий CSMD и QMOM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

CSMD vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.70

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.08

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

4.59

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между CSMD и QMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и QMOM

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и QMOM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-39.13%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.55%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-5.53%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-13.11%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.93%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и QMOM

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.92%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

11.62%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

19.19%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

25.76%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

24.73%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

26.28%

-6.59%