PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSMD с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, CSMD returned 11.01% vs 22.75% for JSMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

CSMD

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
0.82%
С начала года
9.08%
1 год
11.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и JSMD

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		9.08%5.68%12.70%6.54%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%10.07%

Correlation

The correlation between CSMD and JSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between CSMD and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и JSMD

Секторы
CSMD
JSMD

Промышленность

32.5%
23.3%

Технологии

23.8%
28.1%

Здравоохранение

15.2%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.5%

Финансовые услуги

6.5%
8.9%

Энергетика

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CSMD
32.5%
JSMD
23.3%

Технологии

CSMD
23.8%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

CSMD
15.2%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

CSMD
9.1%
JSMD
8.7%

Потребительский защитный сектор

CSMD
7.1%
JSMD
2.5%

Финансовые услуги

CSMD
6.5%
JSMD
8.9%

Энергетика

CSMD
2.1%
JSMD
1.1%

Сырьевые материалы

CSMD
2.1%
JSMD
3.0%

Недвижимость

CSMD
1.6%
JSMD
2.8%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

JSMD
2.9%

Коммунальные услуги

CSMD

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с SCHGCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

CSMD vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMDJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.03

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.54

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.54

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

5.12

-2.88

CSMD vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMD и JSMD

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-38.98%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.86%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.59%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.42%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.45%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и JSMD

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеют волатильность 6.10% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.01%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

17.49%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

22.16%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

23.09%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

22.80%

-2.79%

Сравнение комиссий CSMD и JSMD

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и JSMD

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and JSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.10%) compared to JSMD (6.01%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, JSMD leads with 22.75% vs 11.01% for CSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 22.75% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор