PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с IWP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).

CSMD и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и IWP

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%21.86%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-8.03%
1 год
10.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO

Сравнение комиссий CSMD и IWP

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.39

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.68

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

2.10

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWP равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между CSMD и IWP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и IWP

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и IWP

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IWP.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-56.92%

+34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.79%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-11.22%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.71%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и IWP

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.02%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.18%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

23.08%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.34%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

21.63%

-1.93%