PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

CSMD и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и GLRY

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий CSMD и GLRY

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
CSMD
Congress SMID Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.34

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.91

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.67

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

8.78

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.34

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между CSMD и GLRY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и GLRY

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и GLRY

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-40.60%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.93%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-7.50%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-16.51%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.32%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и GLRY

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеют волатильность 7.98% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

15.06%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.75%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.14%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

21.48%

-1.78%