PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с FRTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).

CSMD и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и FRTY

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		-7.48%12.82%38.86%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.48%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRTY

1 день
5.07%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-12.80%
1 год
22.58%
3 года*
17.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с QQQMFRTY с VOOFRTY с MDY

Сравнение комиссий CSMD и FRTY

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FRTY в 0.60%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF

Доходность на риск

CSMD vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDFRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.81

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.15

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.27

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FRTY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.00

+0.43

Корреляция

Корреляция между CSMD и FRTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и FRTY

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и FRTY

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и FRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-53.15%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-19.75%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-18.23%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-28.59%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.96%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и FRTY

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.98%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.77%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

19.64%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

28.00%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

27.02%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

27.12%

-7.42%