Сравнение CSMD с CAFX
CSMD (Congress SMID Growth ETF) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while CAFX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Congress. Both are actively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 3.95% for CAFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.
Доходность
Сравнение доходности CSMD и CAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у CAFX с доходностью 0.28%.
CSMD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSMD и CAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 10.72% | 5.68% | 6.94% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.28% | 6.46% | -1.66% |
Correlation
The correlation between CSMD and CAFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMD vs. CAFX — Ранг доходности на риск
CSMD
CAFX
Сравнение CSMD c CAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | CAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.22 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 6.46 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и CAFX
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и CAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMD | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -2.63% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -1.79% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.73% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 0.61% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и CAFX
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMD | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 0.75% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 1.84% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 2.89% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.16% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.16% | +16.61% |
Сравнение комиссий CSMD и CAFX
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CAFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и CAFX
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 0.96% | 0.00% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CSMD and CAFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSMD has higher volatility (6.03%) compared to CAFX (0.75%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs CAFX's -2.63%.
On 1-year performance, CSMD leads with 14.97% vs 3.95% for CAFX. On fees, CAFX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 14.97% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAFX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.
CAFX has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for CSMD.
CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAFX is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.35% for CAFX.
CAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSMD и CAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор