PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с MYCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с MYCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CAFX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Congress, while MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CAFX returned 3.95% vs 4.75% for MYCI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MYCI.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и MYCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у MYCI с доходностью 0.45%.

CAFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MYCI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и MYCI

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.28%6.46%-2.07%
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		0.45%7.59%-1.56%

Correlation

The correlation between CAFX and MYCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between CAFX and MYCI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

State Street My2029 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с HCRBCAFX с EDGFCAFX с AGGHCAFX с JUCYCAFX с PCRBCAFX с PIFICAFX с IBTM
Часто сравнивают с MYCI:
MYCI с EDGFMYCI с MAGGMYCI с JHCRMYCI с VTGMYCI с HCRBMYCI с BAMBMYCI с DFCF

Доходность на риск

CAFX vs. MYCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MYCI
Ранг доходности на риск MYCI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c MYCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXMYCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.15

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.22

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.05

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

11.23

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. MYCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа MYCI равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и MYCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXMYCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.24

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CAFX и MYCI

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки MYCI в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и MYCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFXMYCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-2.41%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.56%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.56%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.54%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.42%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и MYCI

Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFXMYCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.59%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.50%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.22%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

3.02%

+0.14%

Сравнение комиссий CAFX и MYCI

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MYCI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и MYCI

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности MYCI в 4.57%

ПозицияTTM20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		4.01%3.92%0.96%
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.56%1.19%

Часто задаваемые вопросы

CAFX and MYCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFX has higher volatility (0.75%) compared to MYCI (0.59%). In terms of maximum drawdown, CAFX dropped -2.63% vs MYCI's -2.41%.

On 1-year performance, MYCI leads with 4.75% vs 3.95% for CAFX. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCI has performed better with a 4.75% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.

MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.01% for CAFX.

CAFX is categorized as Intermediate Core Bond, while MYCI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Congress and State Street. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.15% for MYCI.

MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFX и MYCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор