PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с EDGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с EDGF

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 4.96% против 3.70% у EDGF. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CAFX взимает 0.35% в год против 0.79% у EDGF.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и EDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAFX показывает доходность 0.80%, а EDGF немного выше – 0.82%.

CAFX

1 день
0.36%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGF

1 день
0.08%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и EDGF

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.80%6.46%-1.50%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.82%4.36%-1.41%

Корреляция

Корреляция между CAFX и EDGF составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.66

Корреляция между CAFX и EDGF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.57 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с BIVCAFX с AGGHCAFX с DFCFCAFX с IBTMCAFX с JUCYCAFX с PCRBCAFX с PIFI
Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с AFIXEDGF с DFCFEDGF с VTGEDGF с IBGA

Доходность на риск

CAFX vs. EDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c EDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXEDGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.64

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

4.29

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

13.13

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. EDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и EDGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXEDGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.00

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CAFX и EDGF

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и EDGF.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXEDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.62%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.92%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.15%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.48%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.30%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и EDGF

Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что CAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXEDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.24%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.45%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

2.14%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

2.43%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

2.43%

+0.76%

Сравнение комиссий CAFX и EDGF

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и EDGF

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности EDGF в 3.45%

TTM20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.95%3.92%0.96%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%