PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с JUCY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 6.39% у JUCY. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы. CAFX взимает 0.35% в год против 0.60% у JUCY.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 2.26%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUCY

1 день
0.09%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.39%
3 года*
4.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и JUCY

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		2.26%5.50%0.12%

Корреляция

Корреляция между CAFX и JUCY составляет 0.28 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с BIVCAFX с CAMLCAFX с CSMDCAFX с IBGA
Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FSECJUCY с TUA

Доходность на риск

CAFX vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.61

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

4.90

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

16.69

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCY равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.36

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CAFX и JUCY

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и JUCY.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.56%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.41%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.33%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.41%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и JUCY

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.22%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.60%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.70%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

3.37%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

3.37%

-0.18%

Сравнение комиссий CAFX и JUCY

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и JUCY

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности JUCY в 8.51%

TTM2025202420232022
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%0.00%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.51%7.98%7.83%9.31%0.58%