PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с IBTM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. CAFX управляется активно, а IBTM пассивно. За последний год CAFX показал 5.00% против 5.46% у IBTM. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.07% у IBTM.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CAFX на уровне 0.56% и IBTM на уровне 0.56%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTM

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.46%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и IBTM

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		0.56%8.06%-4.97%

Корреляция

Корреляция между CAFX и IBTM составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.86

Корреляция между CAFX и IBTM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BFIXCAFX с OVBCAFX с PCRBCAFX с BBAGCAFX с BIVCAFX с CAML
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PABIBTM с PIFIIBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGBIBTM с IBTO

Доходность на риск

CAFX vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.26

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.87

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.01

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

5.90

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.24

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CAFX и IBTM

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и IBTM.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-13.60%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.79%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.34%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.92%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.95%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и IBTM

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.54%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.68%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

4.44%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

7.66%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

7.66%

-4.47%

Сравнение комиссий CAFX и IBTM

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и IBTM

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IBTM в 3.90%

TTM2025202420232022
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.90%3.87%3.96%3.39%1.38%