График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAFX
Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции CAFX — $25.
Загрузка...
Доходность по периодам
Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) показал доход в 0.42% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев.
Congress Intermediate Bond ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.85%
Доходность CAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CAFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.12% | -1.10% | 0.32% | 0.42% | ||||||||
| 2025 | 0.50% | 1.39% | 0.46% | 0.74% | -0.25% | 1.10% | -0.22% | 1.09% | 0.44% | 0.36% | 0.66% | 0.01% | 6.46% |
| 2024 | -0.01% | -1.62% | 0.65% | -0.67% | -1.66% |
Метрики бенчмарка
Congress Intermediate Bond ETF: годовая альфа составляет 3.28%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.09.2024.
- Этот ETF участвовал в 9.72% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.87%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.72%
- Участие в снижении
- -1.87%
Комиссия
Комиссия CAFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAFX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.20 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.07 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.55 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 16.01 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Intermediate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.98 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.97% | 3.92% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Intermediate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.00 | $0.23 | ||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $0.11 | $0.98 |
| 2024 | $0.01 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Congress Intermediate Bond ETF показал максимальную просадку в 2.63%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Congress Intermediate Bond ETF составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.63% | 16 сент. 2024 г. | 82 | 13 янв. 2025 г. | 52 | 28 мар. 2025 г. | 134 |
| -1.79% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.3% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 11 | 29 апр. 2025 г. | 17 |
| -1.17% | 1 мая 2025 г. | 10 | 14 мая 2025 г. | 20 | 12 июн. 2025 г. | 30 |
| -1.03% | 9 сент. 2025 г. | 13 | 25 сент. 2025 г. | 42 | 24 нояб. 2025 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с CAFX
Добавьте Congress Intermediate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAFX