- ISIN
- US74316P5879
- CUSIP
- 74316P587
- Эмитент
- Congress
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $322M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAFX
Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции CAFX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) показал доход в 0.29% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев.
Congress Intermediate Bond ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CAFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.12% | -1.10% | 0.21% | 0.14% | -0.06% | -0.10% | 0.29% | |||||
| 2025 | 0.50% | 1.39% | 0.46% | 0.74% | -0.25% | 1.10% | -0.22% | 1.09% | 0.44% | 0.36% | 0.66% | 0.01% | 6.46% |
| 2024 | 0.15% | -1.62% | 0.65% | -0.67% | -1.50% |
Метрики бенчмарка
Congress Intermediate Bond ETF has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.
- This ETF captured 7.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.40%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.69%
- Участие в снижении
- -1.40%
Комиссия
Комиссия CAFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAFX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 9.71 | -4.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Intermediate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.98 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.03% | 3.92% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Intermediate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.48 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $0.11 | $0.98 |
| 2024 | $0.01 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Congress Intermediate Bond ETF показал максимальную просадку в 2.63%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Congress Intermediate Bond ETF составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.63%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 2mo 14d | 6mo 13dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-1.79%март 2026 г. | 24d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.30%апр. 2025 г. | 7d | 18d | 25dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.17%май 2025 г. | 13d | 29d | 1mo 12dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.03%сент. 2025 г. | 16d | 2mo | 2mo 16dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -56.78% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -9.10% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.70% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.09% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAFX
Добавьте Congress Intermediate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAFX