PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с PCRB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 6.40% у PCRB. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.35%.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.87%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.23%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.40%
3 года*
4.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и PCRB

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.87%7.21%-3.32%

Корреляция

Корреляция между CAFX и PCRB составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.82

Корреляция между CAFX и PCRB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с BIVCAFX с CAMLCAFX с CSMDCAFX с IBGA
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с FSECPCRB с PBDC

Доходность на риск

CAFX vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.63

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.11

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.94

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.68

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CAFX и PCRB

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-7.20%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.23%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.01%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.64%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.70%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и PCRB

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.46%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.97%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

5.68%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

5.68%

-2.49%

Сравнение комиссий CAFX и PCRB

И CAFX, и PCRB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и PCRB

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PCRB в 9.84%

TTM202520242023
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.84%4.30%4.38%3.65%