Сравнение CAFX с PCRB
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.29% | 6.46% | -1.50% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | -2.99% |
Correlation
The correlation between CAFX and PCRB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between CAFX and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. PCRB — Ранг доходности на риск
CAFX
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAFX c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFX | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFX и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | — | — |
Сравнение комиссий CAFX и PCRB
И CAFX, и PCRB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и PCRB
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.03% | 3.92% | 0.96% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and PCRB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAFX and PCRB have the same expense ratio: 0.35% per year.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.03% for CAFX.
They also come from different issuers: Congress and Putnam.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор