PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с PIFI

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 4.86% у PIFI. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.45% у PIFI.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.49%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
0.17%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.86%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и PIFI

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.49%6.29%-1.86%

Корреляция

Корреляция между CAFX и PIFI составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.87

Корреляция между CAFX и PIFI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с IBGACAFX с IBTMCAFX с OVBCAFX с PCRB
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с IBTOPIFI с IBTMPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с FIGBPIFI с IBGA

Доходность на риск

CAFX vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.83

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.78

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.42

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.26

+0.78

Просадки

Сравнение просадок CAFX и PIFI

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-10.59%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.85%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.83%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.28%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и PIFI

Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) имеют волатильность 1.08% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.76%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

2.71%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

3.64%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

3.50%

-0.31%

Сравнение комиссий CAFX и PIFI

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и PIFI

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности PIFI в 3.73%

TTM20252024202320222021
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.73%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%