Сравнение CSMCX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -4.16% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | -1.31% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 14.81% против 10.66% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 14.81%
VLEOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и VLEOX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
CSMCX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
CSMCX
VLEOX
Сравнение CSMCX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.84 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и VLEOX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VLEOX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.44% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.48% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и VLEOX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -55.86% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -10.86% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -30.68% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -35.30% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -10.58% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -9.52% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.96% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и VLEOX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.26% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 11.83% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 19.58% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.24% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 19.93% | +2.36% |