PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 14.81% против 20.86% соответственно.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий CSMCX и KSOAX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.30

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.61

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.27

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

0.44

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между CSMCX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и KSOAX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и KSOAX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-70.21%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-24.40%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-33.28%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-47.11%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-11.30%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-15.88%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

14.90%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и KSOAX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.77%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.94%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

19.48%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

28.88%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

27.75%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

25.84%

-3.55%