PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMCX с IIVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMCX (Congress Small Cap Growth Fund) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - CSMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Congress, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, CSMCX returned 16.43%/yr vs 10.02%/yr for IIVAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSMCX charges 1.00%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у IIVAX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции IIVAX по среднегодовой доходности: 16.43% против 10.02% соответственно.

CSMCX

1 день
1.22%
1 месяц
6.89%
С начала года
13.90%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.51%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.95%
10 лет*
16.43%

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMCX и IIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		13.90%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%

Correlation

The correlation between CSMCX and IIVAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г.

0.84

The correlation between CSMCX and IIVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с NEAGXCSMCX с HRSMXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с IWO
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVXIIVAX с TFLIX

Доходность на риск

CSMCX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.76

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.85

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

9.86

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IIVAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и IIVAX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и IIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMCXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-57.38%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.87%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-19.76%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-23.12%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-44.13%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.34%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.56%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и IIVAX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMCXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

3.06%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

8.91%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

13.60%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

18.58%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

20.48%

+1.98%

Сравнение комиссий CSMCX и IIVAX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и IIVAX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IIVAX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.05%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%

Часто задаваемые вопросы

CSMCX and IIVAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMCX has higher volatility (7.73%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, CSMCX dropped -56.20% vs IIVAX's -57.38%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMCX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор