Сравнение CSMCX с IIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и IIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -4.16% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 0.78% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции IIVAX по среднегодовой доходности: 14.81% против 9.33% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 14.81%
IIVAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и IIVAX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Доходность на риск
CSMCX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
CSMCX
IIVAX
Сравнение CSMCX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.74 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.62 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и IIVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и IIVAX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IIVAX в 10.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.44% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.50% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и IIVAX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и IIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -57.38% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.98% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -23.12% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -44.13% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -7.84% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.38% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.30% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и IIVAX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.05% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 9.92% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 18.39% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.62% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.51% | +1.78% |