Сравнение CSM с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
CSM и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 12.84% против 21.06% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и SSO
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
CSM vs. SSO — Ранг доходности на риск
CSM
SSO
Сравнение CSM c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.73 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.18 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CSM и SSO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и SSO
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и SSO
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -84.67% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -23.17% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -46.73% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -59.34% | +23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -13.46% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -19.72% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.38% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и SSO
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 10.60% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 18.95% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 36.45% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 33.66% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 35.86% | -17.49% |