PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с SMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.36%/yr vs 7.08%/yr for SMDV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности CSM и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность 8.62%, а SMDV немного выше – 8.80%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 14.36% против 7.08% соответственно.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between CSM and SMDV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.66

The correlation between CSM and SMDV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSM и SMDV

Секторы
CSM
SMDV

Технологии

28.7%
3.2%

Финансовые услуги

16.3%
31.9%

Промышленность

9.0%
22.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.1%

Здравоохранение

8.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

3.8%
15.8%

Недвижимость

3.1%
7.4%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
7.8%

Технологии

CSM
28.7%
SMDV
3.2%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
SMDV
31.9%

Промышленность

CSM
9.0%
SMDV
22.2%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
SMDV
4.1%

Здравоохранение

CSM
8.5%
SMDV
1.8%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
SMDV
1.0%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
SMDV
4.8%

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
SMDV
15.8%

Недвижимость

CSM
3.1%
SMDV
7.4%

Энергетика

CSM
3.1%
SMDV

-

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
SMDV
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

CSM vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.87

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.42

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.41

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

4.25

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.87

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.21

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CSM и SMDV

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-34.12%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.79%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-21.23%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-21.23%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-34.12%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.76%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.93%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.25%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и SMDV

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.41%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.55%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.85%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

18.69%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.73%

-2.35%

Сравнение комиссий CSM и SMDV

CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и SMDV

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

CSM and SMDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.36% vs 7.08% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.36% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CSM.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.01% for CSM.

CSM is categorized as Long-Short, while SMDV is Small Cap Blend Equities. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.40% for SMDV.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор