Сравнение CSM с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
CSM и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 4.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 12.84% против 7.09% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
SMDV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и SMDV
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
CSM vs. SMDV — Ранг доходности на риск
CSM
SMDV
Сравнение CSM c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.42 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.75 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.71 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 2.07 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.42 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.19 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между CSM и SMDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и SMDV
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SMDV в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.51% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и SMDV
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -34.12% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.94% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -21.23% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -34.12% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.47% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.99% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.73% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и SMDV
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.27% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.67% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 18.24% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.71% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.71% | -2.34% |