Сравнение CSM с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
CSM и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 12.97% против 3.34% соответственно.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и QAI
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
CSM vs. QAI — Ранг доходности на риск
CSM
QAI
Сравнение CSM c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.00 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.03 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 9.34 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.52 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CSM и QAI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и QAI
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QAI в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и QAI
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -14.95% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -5.43% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -14.32% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -14.95% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.14% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.60% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.18% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и QAI
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 2.69% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 4.96% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 7.56% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 6.51% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 6.12% | +12.25% |