PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

CSM и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-4.71%21.84%22.09%5.34%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 20.53%.

CSM

1 день
1.19%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.48%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.97%

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.60%
С начала года
20.53%
6 месяцев
20.58%
1 год
17.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий CSM и LSEQ

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

CSM vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.66

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.54

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.60

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.10

-0.29

Корреляция

Корреляция между CSM и LSEQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и LSEQ

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LSEQ в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.15%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и LSEQ

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-8.35%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-7.40%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-2.60%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.34%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.08%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и LSEQ

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.23%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.47%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

15.88%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.23%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

14.23%

+4.14%