PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с LBAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

CSM и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-4.71%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%4.64%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.

CSM

1 день
1.19%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.48%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.97%

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с QQQLBAY с ^GSPC

Сравнение комиссий CSM и LBAY

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

CSM vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMLBAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.77

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

2.98

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Корреляция

Корреляция между CSM и LBAY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и LBAY

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LBAY в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.15%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и LBAY

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и LBAY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-15.99%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.71%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-15.99%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-2.89%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.77%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.01%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и LBAY

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеют волатильность 4.97% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.17%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.15%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

16.17%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.48%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.66%

+4.71%