PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. CSM is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.36%/yr vs 12.52%/yr for HTUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSM charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности CSM и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции HTUS по среднегодовой доходности: 14.36% против 12.52% соответственно.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Correlation

The correlation between CSM and HTUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.73

The correlation between CSM and HTUS shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSM и HTUS

Секторы
CSM
HTUS

Технологии

28.7%
35.6%

Финансовые услуги

16.3%
11.8%

Промышленность

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Энергетика

3.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

CSM
28.7%
HTUS
35.6%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
HTUS
11.8%

Промышленность

CSM
9.0%
HTUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
HTUS
10.1%

Здравоохранение

CSM
8.5%
HTUS
8.5%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
HTUS
11.2%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
HTUS
4.9%

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
HTUS
2.4%

Недвижимость

CSM
3.1%
HTUS
1.9%

Энергетика

CSM
3.1%
HTUS
3.5%

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
HTUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

CSM vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.53

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.71

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.35

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

17.27

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CSM и HTUS

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-47.50%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.68%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-24.41%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.41%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-47.50%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.55%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.06%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.68%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и HTUS

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.47%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.39%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.50%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

19.03%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.45%

-3.07%

Сравнение комиссий CSM и HTUS

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и HTUS

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSM and HTUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSM has higher volatility (2.85%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs HTUS's -47.50%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.36% vs 12.52% for HTUS. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.36% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 1.01% for CSM.

They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор