Сравнение CSM с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Hedge Replication (HDG).
CSM и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 12.84% против 3.41% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и HDG
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
CSM vs. HDG — Ранг доходности на риск
CSM
HDG
Сравнение CSM c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.77 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.95 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CSM и HDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и HDG
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HDG в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и HDG
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -15.31% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -4.85% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -15.31% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -15.31% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -2.74% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.80% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.19% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и HDG
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.61% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 4.43% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 6.90% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 7.15% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.08% | +11.29% |