PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSM с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSM и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и CLSE


2026 (YTD)2025202420232022
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-5.83%21.84%22.09%23.50%-11.30%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
2.96%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 2.96%.


CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

CLSE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.02%
С начала года
2.96%
6 месяцев
9.11%
1 год
31.47%
3 года*
24.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Large Cap Core Plus

Convergence Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий CSM и CLSE

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


Доходность на риск

CSM vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.19

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.84

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.14

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

19.56

-12.75

CSM vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSMCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.25

-0.44

Корреляция

Корреляция между CSM и CLSE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и CLSE

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности CLSE в 0.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.92%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и CLSE

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и CLSE.


Загрузка...

Показатели просадок


CSMCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-16.45%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-7.88%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-2.53%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.73%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.67%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и CLSE

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSMCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.68%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.35%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

14.47%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.85%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.85%

+4.52%