Сравнение CSM с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
CSM и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -2.99% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 12.84% против -3.16% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
BTAL
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -31.33%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и BTAL
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
CSM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CSM
BTAL
Сравнение CSM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -1.40 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -2.13 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.88 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.20 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.40 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.08 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | -0.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.17 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между CSM и BTAL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и BTAL
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BTAL в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.56% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и BTAL
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -41.01% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -34.94% | +22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -34.94% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -41.01% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -39.53% | +32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -21.67% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 25.64% | -22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и BTAL
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.87% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 15.84% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 22.51% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.36% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.04% | +1.33% |