Сравнение CSM с BTAL
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. CSM is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 10 years, CSM returned 13.94%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. CSM charges 0.45%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности CSM и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 13.94% против -4.73% соответственно.
CSM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.94%
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам CSM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.68% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between CSM and BTAL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.52 |
The correlation between CSM and BTAL shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CSM
BTAL
Сравнение CSM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.83 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -1.56 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSM и BTAL
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -52.70% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -34.57% | +25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -47.83% | +29.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -47.83% | +24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -52.70% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -48.54% | +47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -22.17% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 18.24% | -15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и BTAL
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.02%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.79% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 17.46% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 23.44% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 19.27% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.39% | +0.96% |
Сравнение комиссий CSM и BTAL
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и BTAL
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.04% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and BTAL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to CSM (3.02%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs BTAL's -52.70%.
On 10-year performance, CSM leads with 13.94% vs -4.73% for BTAL. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CSM has performed better with a 13.94% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.04% for CSM.
CSM is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 1.40% for BTAL.
CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSM и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор