PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSM с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 14.40% против -5.51% соответственно.


CSM

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.53%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.63%
1 год
22.54%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.40%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
5.82%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between CSM and BTAL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.52

The correlation between CSM and BTAL shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Large Cap Core Plus

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

CSM vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSMBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.74

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.96

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

-1.81

+11.85

CSM vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSM и BTAL

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSMBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-52.70%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-37.60%

+28.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-47.83%

+29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-47.83%

+24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-52.70%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-51.27%

+47.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-22.06%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

20.14%

-17.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и BTAL

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.46%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSMBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

9.29%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

16.70%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

22.83%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

19.10%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.35%

+1.04%

Сравнение комиссий CSM и BTAL

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и BTAL

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BTAL в 3.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.03%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы


CSM and BTAL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.29%) compared to CSM (4.46%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs BTAL's -52.70%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.40% vs -5.51% for BTAL. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.40% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.03% for CSM.

CSM is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 1.40% for BTAL.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор