PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds - CSM tracks the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index while BTAL tracks the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.36%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. CSM charges 0.45%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности CSM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 14.36% против -4.73% соответственно.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between CSM and BTAL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.51

The correlation between CSM and BTAL shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSM и BTAL

Секторы
CSM
BTAL

Технологии

28.7%
19.5%

Финансовые услуги

16.3%
14.9%

Промышленность

9.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Коммунальные услуги

3.8%
5.2%

Недвижимость

3.1%
6.2%

Энергетика

3.1%
4.4%

Сырьевые материалы

1.9%
4.0%

Технологии

CSM
28.7%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
BTAL
14.9%

Промышленность

CSM
9.0%
BTAL
13.7%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

CSM
8.5%
BTAL
10.2%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
BTAL
3.4%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
BTAL
5.6%

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
BTAL
5.2%

Недвижимость

CSM
3.1%
BTAL
6.2%

Энергетика

CSM
3.1%
BTAL
4.4%

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

CSM vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-1.72

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-2.70

+6.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.72

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.99

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

-1.72

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-1.72

+4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.24

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.28

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.24

+1.10

Просадки

Сравнение просадок CSM и BTAL

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-50.28%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-37.50%

+28.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-45.16%

+26.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-45.16%

+21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-50.28%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-49.93%

+48.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-21.95%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

21.54%

-19.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и BTAL

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.85%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.54%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

15.38%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

21.59%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

18.75%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.23%

+1.15%

Сравнение комиссий CSM и BTAL

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и BTAL

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CSM and BTAL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.36% vs -4.73% for BTAL. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.36% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.01% for CSM.

CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 2.11% for BTAL.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор