Сравнение CSL с EQH
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CSL returned 13.87%/yr vs 9.89%/yr for EQH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSL и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSL и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -4.15% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between CSL and EQH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between CSL and EQH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$17.08
EQH:
-$3.67
CSL:
2.93
EQH:
0.87
CSL:
$4.98B
EQH:
$11.32B
CSL:
$1.41B
EQH:
$6.96B
CSL:
$1.17B
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. EQH — Ранг доходности на риск
CSL
EQH
Сравнение CSL c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.42 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.82 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и EQH
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -61.33% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -35.85% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -35.85% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -35.85% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -19.51% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -12.12% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 18.23% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и EQH
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Equitable Holdings, Inc. (EQH) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 9.41% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 25.38% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 31.86% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 33.05% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 38.75% | -9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и EQH
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EQH в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и EQH
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and EQH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to EQH (9.41%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs EQH's -61.33%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор