PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с CAKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSL с CAKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSL (Carlisle Companies Incorporated) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs 6.31%/yr for CAKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSL и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 14.57% против 6.31% соответственно.

CSL

1 день
0.82%
1 месяц
4.26%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.47%
1 год
-2.49%
3 года*
14.36%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.57%

CAKE

1 день
0.40%
1 месяц
26.54%
С начала года
50.58%
6 месяцев
52.45%
1 год
34.66%
3 года*
33.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSL и CAKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		8.12%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		50.58%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%

Correlation

The correlation between CSL and CAKE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1992 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

CSL:

$17.08

CAKE:

$2.39

Коэффициент P/E

CSL:

20.13

CAKE:

31.49

Коэффициент PEG

CSL:

0.52

CAKE:

0.70

Коэффициент P/S

CSL:

2.93

CAKE:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$4.98B

CAKE:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.41B

CAKE:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.17B

CAKE:

$161.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

The Cheesecake Factory Incorporated

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO
Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с GAMBCAKE с YUMCAKE с SOFICAKE с AXP

Доходность на риск

CSL vs. CAKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSLCAKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.89

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.39

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.84

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

1.86

-2.13

CSL vs. CAKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CAKE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSL и CAKE

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и CAKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSLCAKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-86.17%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-36.39%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-36.39%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-52.48%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-75.50%

+36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

0.00%

-27.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-22.82%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

16.53%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и CAKE

Carlisle Companies Incorporated (CSL) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеют волатильность 10.87% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSLCAKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

10.45%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

26.48%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.22%

34.74%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

40.15%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

44.49%

-14.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и CAKE

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CAKE в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.51%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.05B
-867.20M
(CSL) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
78.1%
Активы портфеля
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CSL and CAKE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (10.87%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs CAKE's -86.17%.

CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и CAKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор