PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSL с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSL (Carlisle Companies Incorporated) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSL и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 14.57% против 38.86% соответственно.

CSL

1 день
0.82%
1 месяц
4.26%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.47%
1 год
-2.49%
3 года*
14.36%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.57%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSL и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		8.12%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between CSL and AMAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.31

The correlation between CSL and AMAT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSL:

$14.13B

AMAT:

$453.23B

EPS

CSL:

$17.08

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

CSL:

20.13

AMAT:

53.45

Коэффициент PEG

CSL:

0.52

AMAT:

6.80

Коэффициент P/S

CSL:

2.93

AMAT:

15.67

Коэффициент P/B

CSL:

8.55

AMAT:

18.96

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$4.98B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.41B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.17B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

CSL vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSLAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
4.65

-4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
4.13

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.59

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

10.67

-10.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

30.41

-30.68

CSL vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSL и AMAT

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSLAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-85.22%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-21.37%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-49.88%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-55.14%

+17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-55.14%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

0.00%

-27.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-38.78%

+26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

7.49%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и AMAT

Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 10.87%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSLAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

20.52%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

38.83%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.22%

49.03%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

44.20%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

42.94%

-13.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и AMAT

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.05B
7.91B
(CSL) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
49.9%
Активы портфеля
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSL and AMAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор