Сравнение CSIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.05% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и VOO
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CSIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSIFX
VOO
Сравнение CSIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.29 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и VOO
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и VOO
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -33.99% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -11.98% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -24.52% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -33.99% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.29% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.72% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.52% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и VOO
Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.29% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.44% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 18.10% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.82% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.99% | -6.98% |