PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Balanced Fund (CSIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Balanced Fund (CSIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1316181007

CUSIP

131618100

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

20 окт. 1982 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CSIFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

Популярные сравнения:
CSIFX с IVV CSIFX с FBALX CSIFX с FCNTX
Популярные сравнения:
CSIFX с IVV CSIFX с FBALX CSIFX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Balanced Fund (CSIFX) показал доход в 0.88% с начала года и 11.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIFX составила 7.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CSIFX

С начала года

0.88%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

-0.87%

1 год

11.37%

3 года

10.04%

5 лет

9.67%

10 лет

7.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%-0.88%-3.83%-0.00%3.67%0.88%
20241.81%3.18%2.00%-3.27%4.58%3.46%1.12%2.33%1.49%-0.94%3.77%-1.74%18.96%
20234.04%-2.69%3.43%1.00%-0.47%3.62%1.87%-0.39%-4.05%-1.72%7.29%3.90%16.35%
2022-5.21%-1.11%1.36%-6.25%-0.38%-4.75%5.37%-3.18%-6.13%3.28%4.62%-3.17%-15.33%
2021-0.94%1.87%0.83%4.30%0.14%1.82%1.62%1.51%-3.17%4.04%-0.95%2.63%14.30%
20201.17%-4.40%-9.58%8.72%3.41%2.40%4.74%4.06%-2.38%-1.59%6.53%2.79%15.43%
20195.32%2.24%2.39%2.58%-1.66%3.87%1.72%0.73%-0.22%0.93%1.88%1.87%23.71%
20182.50%-2.31%-1.04%-0.03%1.63%0.56%2.73%1.80%-0.08%-4.46%1.55%-5.25%-2.75%
20171.01%2.16%0.03%0.28%1.14%0.30%1.28%0.22%0.64%1.32%1.60%1.01%11.54%
2016-3.11%0.07%4.82%0.71%1.00%0.23%2.36%0.36%0.06%-1.98%1.95%1.24%7.76%
2015-1.39%3.53%-0.44%0.17%0.96%-1.53%0.76%-4.80%-2.15%4.29%-0.03%-1.88%-2.80%
2014-1.68%3.13%0.32%0.16%2.18%1.55%-0.87%2.22%-1.38%2.42%2.16%-0.71%9.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSIFX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSIFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.32$2.32$0.93$0.80$3.19$0.96$1.21$1.54$2.58$0.82$3.68$0.73

Дивидендный доход

5.19%5.23%2.38%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%8.16%2.67%12.56%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.86$2.32
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.16$0.93
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48$0.80
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.96$3.19
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.67$0.96
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.89$1.21
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$1.10$0.12$1.54
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.24$2.58
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.47$0.82
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$3.37$3.68
2014$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.47$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Balanced Fund показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Balanced Fund составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.68%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.893
-29.9%5 сент. 2000 г.5217 окт. 2002 г.78721 нояб. 2005 г.1308
-23.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-19.95%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.522
-19.51%27 авг. 1987 г.724 дек. 1987 г.37512 мая 1989 г.447
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...