- ISIN
- US1316181007
- CUSIP
- 131618100
- Дата выпуска
- 20 окт. 1982 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSIFX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции CSIFX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,468.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Balanced Fund (CSIFX) показал доход в 4.11% с начала года и 14.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIFX составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calvert Balanced Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CSIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 февр. 1984 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 9 февр. 1984 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | -0.40% | -4.65% | 7.18% | 2.02% | 0.12% | 4.11% | ||||||
| 2025 | 2.09% | -0.88% | -3.83% | 0.00% | 3.67% | 3.50% | 1.39% | 1.13% | 1.79% | 1.73% | 1.13% | -0.72% | 11.32% |
| 2024 | 1.81% | 3.18% | 2.00% | -3.27% | 4.58% | 3.46% | 1.12% | 2.33% | 1.49% | -0.94% | 3.77% | -1.74% | 18.96% |
| 2023 | 4.04% | -2.69% | 3.43% | 1.00% | -0.47% | 3.62% | 1.87% | -0.39% | -4.05% | -1.72% | 7.29% | 3.90% | 16.35% |
| 2022 | -5.21% | -1.11% | 1.36% | -6.25% | -0.38% | -4.75% | 5.37% | -3.18% | -6.13% | 3.28% | 4.62% | -3.17% | -15.33% |
| 2021 | -0.94% | 1.87% | 0.83% | 4.30% | 0.14% | 1.82% | 1.62% | 1.51% | -3.17% | 4.04% | -0.95% | 2.63% | 14.30% |
Метрики бенчмарка
Calvert Balanced Fund has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.51, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 1982.
- This fund participated in 61.10% of S&P 500 Index downside but only 59.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 59.12%
- Участие в снижении
- 61.10%
Комиссия
Комиссия CSIFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSIFX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 13.52 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.25 | $2.32 | $0.93 | $0.80 | $3.19 | $0.96 | $1.21 | $1.54 | $2.35 | $0.82 | $3.68 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Balanced Fund показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.68%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.90%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 1mo | 5y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -23.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Black Monday1987 | -20.67%дек. 1987 г. | 3mo 9d | 1y 7mo | 1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -20.12%февр. 1984 г. | 7mo 18d | 1y 3mo | 1y 10moиюнь 1983 г. - май 1985 г. |
Показатели просадок
| CSIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -56.78% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.10% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -18.90% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -25.43% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -33.92% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.72% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSIFX
Добавьте Calvert Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSIFX