Calvert Balanced Fund (CSIFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Calvert Balanced Fund (CSIFX) показал доход в -6.68% с начала года и 6.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIFX составила 8.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CSIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 февр. 1984 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 9 февр. 1984 г. с доходностью -10.5%.

Calvert Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.09%, бета — 0.51, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 22.10.1982.

• Этот фонд участвовал в 61.16% снижения S&P 500 Index, но только в 59.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.51 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия CSIFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CSIFX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Balanced Fund показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Balanced Fund составляет 7.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.