Сравнение CSIFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSIFX имеют среднегодовую доходность 8.50%, а акции IOEZX немного отстают с 8.27%.
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и IOEZX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CSIFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CSIFX
IOEZX
Сравнение CSIFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.84 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.69 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и IOEZX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и IOEZX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -56.15% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -11.71% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -21.47% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -38.12% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.99% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -8.64% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.84% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и IOEZX
Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 3.40%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.25% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 8.69% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 15.56% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 13.90% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.44% | -5.43% |