Сравнение CSIFX с CFICX
CSIFX (Calvert Balanced Fund) and CFICX (Calvert Income Fund) are both mutual funds - CSIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert, while CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert. Over the past 10 years, CSIFX returned 9.37%/yr vs 2.68%/yr for CFICX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CSIFX charges 0.91%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и CFICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 9.37% против 2.68% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 7.35%
CFICX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.68%
- Всё время*
- 4.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSIFX и CFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 5.49% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
CFICX Calvert Income Fund | -0.08% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
Correlation
The correlation between CSIFX and CFICX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.18 |
Over the past year, CSIFX and CFICX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIFX vs. CFICX — Ранг доходности на риск
CSIFX
CFICX
Сравнение CSIFX c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIFX | CFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 2.47 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и CFICX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CFICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIFX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -21.28% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -3.08% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -5.41% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -21.28% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -21.28% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -3.45% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.11% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и CFICX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIFX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.11% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 3.08% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 3.63% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 5.65% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 5.22% | +5.89% |
Сравнение комиссий CSIFX и CFICX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и CFICX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CFICX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.36% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.25% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
CSIFX and CFICX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIFX has higher volatility (3.22%) compared to CFICX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CSIFX dropped -38.68% vs CFICX's -21.28%.
CSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIFX и CFICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор