PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-6.68%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.02% соответственно.

CSIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.68%
1 год
6.76%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.46%
10 лет*
8.50%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIXCSIFX с CFICX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий CSIFX и IVV

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

CSIFX
Calvert Balanced Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

CSIFX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.97

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.53

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

7.32

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между CSIFX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и IVV

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.79%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и IVV

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-55.25%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.06%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-24.53%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-33.90%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.26%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.85%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.53%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и IVV

Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.30%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

9.45%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

18.31%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

16.89%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

18.04%

-7.03%