Сравнение CSIFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -4.90% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.73% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.70%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и FBALX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
CSIFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
CSIFX
FBALX
Сравнение CSIFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.99 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.05 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 9.47 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и FBALX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.70% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и FBALX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -43.57% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -8.14% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -22.89% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -26.68% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.56% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.39% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.76% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и FBALX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.06% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.19% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 6.77% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 11.94% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 12.18% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 12.75% | -1.72% |