PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с VCEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с VCEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и VCEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.53%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%12.59%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.36%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью -0.36%.

CSIEX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-2.44%
3 года*
6.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.57%

VCEB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.43%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с SUSCVCEB с VTEBVCEB с EUSBVCEB с VFMO

Сравнение комиссий CSIEX и VCEB

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CSIEX vs. VCEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXVCEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.87

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.23

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.67

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

5.21

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. VCEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VCEB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXVCEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.87

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.03

+0.44

Корреляция

Корреляция между CSIEX и VCEB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и VCEB

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности VCEB в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.39%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и VCEB

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VCEB.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXVCEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-21.60%

-29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-2.82%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-21.39%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-1.72%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.83%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.90%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и VCEB

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXVCEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.16%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

2.94%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

5.10%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

6.84%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

6.72%

+10.40%