PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с VFMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и VFMO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
75.32%
VCEB
VFMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.19

VFMO:

0.24

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.71

VFMO:

0.51

Коэф-т Омега

VCEB:

1.21

VFMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.57

VFMO:

0.25

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.75

VFMO:

0.85

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

VFMO:

7.24%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.86%

VFMO:

25.63%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

VFMO:

-36.77%

Текущая просадка

VCEB:

-5.71%

VFMO:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью -7.79%.


VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-6.33%

1 год

6.80%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и VFMO

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и VFMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.19
VFMO: 0.24
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.71
VFMO: 0.51
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCEB: 1.21
VFMO: 1.07
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.57
VFMO: 0.25
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.75
VFMO: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VFMO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.24
VCEB
VFMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VFMO

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VFMO в 0.89%


TTM2024202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VFMO

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-14.81%
VCEB
VFMO

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
15.37%
VCEB
VFMO