PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с VFMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
16.46%
VCEB
VFMO

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 33.70%.


VCEB

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFMO

С начала года

33.70%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

17.83%

1 год

47.79%

5 лет (среднегодовая)

17.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCEBVFMO
Коэф-т Шарпа1.342.54
Коэф-т Сортино1.993.32
Коэф-т Омега1.231.42
Коэф-т Кальмара0.553.44
Коэф-т Мартина5.0815.69
Индекс Язвы1.53%3.08%
Дневная вол-ть5.81%18.99%
Макс. просадка-21.61%-36.77%
Текущая просадка-7.43%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и VFMO

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VCEB и VFMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.342.54
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.993.32
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.42
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.553.44
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0815.69
VCEB
VFMO

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.54
VCEB
VFMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VFMO

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VFMO в 0.64%


TTM202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.36%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.64%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VFMO

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-1.23%
VCEB
VFMO

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
5.75%
VCEB
VFMO