Сравнение VCEB с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
VCEB и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или VFMO.
Основные характеристики
| VCEB | VFMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 35.37% |
| Дох-ть за 1 год | 11.01% | 55.72% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 19.32 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 19.11% |
| Макс. просадка | -21.61% | -36.77% |
| Текущая просадка | -6.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCEB и VFMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и VFMO
С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 35.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и VFMO
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCEB c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и VFMO
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VFMO в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.32% | 3.70% | 2.82% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.63% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и VFMO
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и VFMO
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.