Сравнение CSIEX с MRFOX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.69%/yr vs 15.82%/yr for MRFOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIEX charges 0.91%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и MRFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.82% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- -8.71%
- С начала года
- -6.75%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 11.69%
MRFOX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам CSIEX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -6.75% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 3.03% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Correlation
The correlation between CSIEX and MRFOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between CSIEX and MRFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
CSIEX
MRFOX
Сравнение CSIEX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.59 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.69 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и MRFOX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и MRFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -29.10% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -7.03% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -7.91% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -12.98% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -29.10% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -2.24% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.35% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 2.38% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и MRFOX
Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.85% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 7.57% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 10.13% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 12.14% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.16% | +3.01% |
Сравнение комиссий CSIEX и MRFOX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и MRFOX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, что больше доходности MRFOX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 24.63% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.57% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and MRFOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (5.14%) compared to MRFOX (3.85%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs MRFOX's -29.10%.
MRFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и MRFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор