PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с MEIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-11.00%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		-1.60%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.78% соответственно.

CSIEX

1 день
1.14%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-4.11%
3 года*
5.46%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.39%

MEIFX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
4.96%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с NGUAXMEIFX с MAFOX

Сравнение комиссий CSIEX и MEIFX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
CSIEX
Calvert Equity Fund

Доходность на риск

CSIEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.30

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

0.55

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.49

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

2.30

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между CSIEX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и MEIFX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности MEIFX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.81%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.36%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и MEIFX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-54.37%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-8.99%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-23.54%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-28.67%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-7.42%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.76%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.05%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и MEIFX

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.54%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.12%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.91%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.93%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.95%

-0.83%