PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIEX с FOCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSIEX (Calvert Equity Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.49%/yr vs 22.70%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.49% против 22.70% соответственно.

CSIEX

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-8.83%
1 год
-7.16%
3 года*
5.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
11.49%

FOCPX

1 день
0.52%
1 месяц
9.69%
С начала года
28.25%
6 месяцев
29.14%
1 год
61.72%
3 года*
35.08%
5 лет*
19.28%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIEX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.67%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		28.25%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between CSIEX and FOCPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1987 г.

0.82

Over the past year, the correlation between CSIEX and FOCPX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с VEIGXCSIEX с FIVFX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

CSIEX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.56

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
4.41

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.59

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

5.58

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

24.68

-25.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

3.56

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и FOCPX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIEXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-70.25%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.29%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-24.82%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-37.05%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-37.05%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

0.00%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-17.01%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.55%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и FOCPX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIEXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.40%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.89%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.71%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

22.65%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

22.43%

-5.27%

Сравнение комиссий CSIEX и FOCPX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и FOCPX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.42%, что больше доходности FOCPX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.42%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.06%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

CSIEX and FOCPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (5.40%) compared to CSIEX (3.95%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIEX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор