PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-11.00%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.39% против 16.41% соответственно.

CSIEX

1 день
1.14%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-4.11%
3 года*
5.46%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.39%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий CSIEX и ADX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

CSIEX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.38

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.06

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.33

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

10.84

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.38

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между CSIEX и ADX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и ADX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.81%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и ADX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-71.60%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.12%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-25.07%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-37.17%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-6.53%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-23.22%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.39%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и ADX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.14%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.18%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.53%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.63%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.20%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.95%

-0.83%