Сравнение CSHI с QUAL
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. CSHI is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.42%/yr vs 19.30%/yr for QUAL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%.
CSHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам CSHI и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.31% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.39% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -2.48% |
Correlation
The correlation between CSHI and QUAL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. QUAL — Ранг доходности на риск
CSHI
QUAL
Сравнение CSHI c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | 1.31 | +1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.49 | 2.32 | +22.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 131.09 | 10.60 | +120.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и QUAL
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -34.06% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -9.03% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -18.00% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -4.10% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.99% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и QUAL
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.33%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.63% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 9.43% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 12.10% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 17.36% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.11% | -16.78% |
Сравнение комиссий CSHI и QUAL
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и QUAL
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности QUAL в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and QUAL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (3.63%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs QUAL's -34.06%.
On 3-year performance, QUAL leads with 19.30% vs 5.42% for CSHI. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QUAL has performed better with a 19.30% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.87% for QUAL.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while QUAL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.15% for QUAL.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор