PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с NIHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. CSHI is passively managed, while NIHI is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 6.43%.

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и NIHI

2026 (YTD)2025
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%1.45%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%

Correlation

The correlation between CSHI and NIHI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CSHI и NIHI

Секторы
CSHI
NIHI

Технологии

35.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.2%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.3%
20.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.6%

Технологии

CSHI
35.6%
NIHI
10.2%

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
NIHI
22.9%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
NIHI
8.2%

Здравоохранение

CSHI
8.5%
NIHI
9.8%

Промышленность

CSHI
8.3%
NIHI
20.5%

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
NIHI
6.4%

Энергетика

CSHI
3.5%
NIHI
4.0%

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
NIHI
3.8%

Недвижимость

CSHI
1.9%
NIHI
3.1%

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
NIHI
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH

Доходность на риск

CSHI vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHINIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

155.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHINIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.19

1.16

+3.03

Просадки

Сравнение просадок CSHI и NIHI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-10.88%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.37%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHINIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

15.08%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

15.08%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

15.08%

-13.76%

Сравнение комиссий CSHI и NIHI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и NIHI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности NIHI в 7.79%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and NIHI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 4.90% for CSHI.

CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while NIHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор